금융의 새로운 트렌드는 머신러닝을 투자에 접목하는 것
여러 분야의 지식보다는 나만의 색깔을 갖춰야
지난달 28일 국제관(90209호)에서 ‘금융의 4차 산업혁명-*로보어드바이저와 빅데이터’라는 제목으로 미래에셋대우의 안홍철 선임 매니저의 특강이 있었다. 안 매니저는 “금융 투자업의 트렌드와 인공지능을 활용한 투자방법을 중점적으로 이야기하고자 한다”며 특강의 취지를 밝혔다. 이번 특강은 우리 학교 김영한(글경영) 교수의 주최로 이뤄졌다.
안 매니저는 유명 *헤지펀드 ‘맨그룹’ CEO의 말을 빌려 강연을 시작했다. 그는 “영국의 CEO 루크 앨리스는 누구나 정보에 접근할 수 있는 주식 시장에서는 사람이 컴퓨터를 이길 수 없다고 주장했다”며 “4차 산업혁명 시대에는 빅데이터와 *머신러닝과 같은 새로운 기술을 투자에 접목해야 한다”고 말했다.
그는 또 다른 헤지펀드 그룹인 ‘르네상스 테크놀로지’를 소개하며 인공지능을 활용한 투자가 얼마나 큰 수익을 창출했는지를 강조했다. 르네상스 테크놀로지는 수학과 컴퓨터 전문가 등 *퀀트들이 이끄는 헤지펀드로 당시 수학자였던 제임스 사이먼스가 설립했다. 안 매니저는 높은 수익이 나온 배경에 대해 “르네상스 테크놀로지는 펀드 매니저의 주관을 배제하고, 수학 모형과 강력한 컴퓨터 알고리즘을 앞세워 투자전략을 운용했다”고 밝혔다.
금융에 머신러닝 방법이 적용되는 다양한 사례들도 제시됐다. 안 매니저는 실제 자산운용회사에서 활용되는 로보어드바이저 알고리즘 모형을 보여주며 학우들의 이해를 도왔다. 그는 “로보어드바이저 알고리즘은 경제지표·종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것이라 판단되는 다양한 데이터에 기반해 사전적으로 포트폴리오를 만든다”고 설명했다. 이어 “이 알고리즘은 최적 포트폴리오와 입력 데이터를 비교해 그 차이가 최소화되도록 신경망을 진화시키는 방식으로 딥러닝 기술을 활용한다”고 덧붙였다.
강연을 마무리하면서 그는 4차 산업혁명 속에서 펀드 매니저가 갖춰야 할 역량으로 △경제·회계 등에 대한 지식 △금융공학 이론에 대한 지식 △머신러닝·딥러닝 활용능력 △인내심 △프로그래밍 활용 능력 등을 꼽았다. 이어진 질의응답 시간에 한 학우는 취업에 있어 여러 분야를 아우르는 지식과 역량이 어느 수준까지 갖춰져야 하는지 질문했다. 이에 대한 답변으로 안 매니저는 “앞서 말했던 역량을 모두 완벽히 갖추는 것은 사실상 불가능한 일”이라며 “책을 직접 저술하거나 관련 공모전에 참여하는 등 면접관에게 보여줄 수 있는 나만의 독특한 색깔을 만드는 것이 중요하다”고 조언했다.
이번 행사에 참여한 하우종(경제 14) 학우는 “막연하게 관심만 있고 잘 모르는 분야였는데 강연을 통해 금융 투자업에 대한 전반적인 틀을 잡을 수 있어서 좋았다”며 참여 소감을 남겼다.
*로보어드바이저=인간 프라이빗 뱅커(PB) 대신 고도화된 알고리즘과 빅데이터를 통해 포트폴리오 관리를 수행하는 온라인 자산관리 서비스.
*헤지펀드=주식, 채권, 파생상품, 실물자산 등 다양한 상품에 투자해 목표 수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 펀드.
*머신러닝=인공지능의 연구 분야 중 하나로, 인간의 학습 능력과 같은 기능을 컴퓨터에서 실현하고자 하는 기술 및 기법.
*퀀트=수학·통계에 기반해 투자모델을 만들거나 금융시장 변화를 예측하는 사람.